理財知識:0050
- 基本資料:
- 複製指數:臺灣50指數(TAI50I)
- Expense Ratio:0.62%(2020)
元大官網
簡介:分析被動投資與主動投資的期望值
期望值算法
$$
\begin{align*}
active\ return&= \frac{2}{N*(N-1)}\sum ^{N-1}_{n=1}\sum ^N_{m=n+1}\frac{Sell_{m\_date}-Buy_{n\_date}}{Buy_{n\_date}}\\
\\
passive\ return&= \frac{1}{N-1}\sum ^{N-1}_{n=1}\frac{Sell_{last\_date}-Buy_{n\_date}}{Buy_{n\_date}}\\
\end{align*}
$$
主動投資的期望值,也就是買入後,任一天皆可賣出,取其平均值
被動投資的期望值,也就是買入後,最後一天才可賣出,取其平均值
年度總報酬率
年度平均報酬率
總報酬
追蹤誤差(資料來自晨星)
參考
MorningStar 0050
留言
張貼留言